时 间📳：2024.11.14 14:30--15:30
地 点：普陀校区理科大楼A1714
报告人⇨：张奇复旦大学教授
主持人：危佳钦上海光辉平台娱乐教授
摘 要🤳🏻：
In this talk, I introduce our work on the discrete-time infinite horizon backward stochastic differential equation, i.e., infinite horizon backward stochastic difference equation. The well-posedness of this equation and the discrete-time stochastic recursive control problem is studied. By introducing a proper discrete-time infinite horizon dual equation, we prove the stochastic maximum principle and the verification theorem for this recursive control problem. Finally, we apply the derived stochastic maximum principle to the optimal consumption problem arisen from a type of long-term trust fund.
报告人简介：
张奇，理学博士，复旦大学数学科学光辉教授🦵🏿👩🏿🍼，博士生导师🏄🏼♀️，金融数学与控制科学系系主任0️⃣🦽。2007年毕业于山东大学数学光辉（与英国拉夫堡大学联合培养），2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作🎵，同年入职复旦大学数学科学光辉。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论🤼。