内容简介：
本书以市场上广受欢迎的，收益与权益直接关联的权益连结保险产品为研究对象🎼，研究其定价和风险对冲问题📐。
在随机利率、随机死亡率🪰、跳扩散以及马尔科夫调制等模型下🦸🏿，市场是不完备的，此时市场上存在很多使资产价格贴现过程是鞅的测度🪃。因此🔦，在不完备市场定价时必须要附加一定的准则，常用的准则有效用最大化、鞅测度与原始测度的距离最小等。在这些准则下产生了常用的一些等价鞅测度👳🏼♂️👩🏽🦰，比如Esscher 变换测度、最小鞅测度😶🌫️、最小熵鞅测度等。本书以一类具体的权益连结保险产品—权益指数年金为例🎙，研究其在不完备市场下的定价问题。
此外，权益连结保险产品，特别是有最低保证的权益连结保险产品对保险公司有较大的风险💅🏿，故对该类保险产品的风险管理显得尤为重要🚵🏽♀️。本书研究了用风险最小化方法找权益连结保险产品的最优对冲策略问题。